ARBES TOPAS Klíčové vlastnosti

• Automatické zpracování obchodů

Přijaté klientské pokyny jsou automaticky (DMA pokyny) nebo manuálně (potvrzované pokyny) realizovány formou objednávek na trh a zpracováním jejich konfirmací, vypořádání a navazujících peněžních toků. Systém provádí „pre-trade“ validaci na základě plánované pozice držených cenných papírů a peněz, požadované struktury portfolia, povoleného rizika (VAR), transakčních a operačních limitů stejně jako statutárních a zákonných limitů.

• Rozhraní s trhy

Vložené obchody nebo obchody odvozené z pokynů jsou odesílány na trh nebo dalším brokerům pomocí standardních rozhraní, jako jsou FIX nebo S.W.I.F.T. nebo s využitím proprietárního rozhraní s daným trhem (RMS, BCPB, SCP, ...).

• Cash-flow

Systém automaticky sleduje stav a predikci hotovosti a platby v různých měnách. Provádí jejich zápočty a komunikuje elektronicky s více než 100 bankami pomocí jejich homebankingů. Pohyby na klientských účtech, v Omnibus nebo Nominee režimu, jsou denně párovány s bankovními výpisy.

• BCPP-klient

Členové Burzy cenných papírů Praha ocení podporu všech služeb BCPP, včetně propracovaného formuláře pro tvůrce trhu a dalších agend pro middle office (správa schránek, komunikace s UNIVYC, ...).

• Integrovaný výpočet poplatků a provizí

Proces vypořádání automatizuje i výpočet provizí a poplatků, jako jsou: provize obchodníka a provize za vypořádání; poplatky kustody, dealerovi, trhu, vypořádacímu centru nebo protistraně. Měsíční závěrka poskytuje širokou škálu metod pro výpočet poplatků za správu portfolia a depozitáři.

• Správa portfolia

Spravovaná portfolia jsou řízena investičními strategiemi a kontrolována přiřazenými benchmarky. Portfolia se shodnou strategií jsou obvykle spravována pomocí modelových portfolií a odvozovaných hromadných pokynů zajišťujících shodnou strukturu a rizikovost (VAR) těchto portfolií.

• Integrované účetnictví

Každý obchod a jeho vypořádání jsou automaticky účtovány v integrovaném systému podvojného účetnictví ARBES FEIS, stejně jako oceňování portfolia nebo účtování plateb. Účetní zápisy mohou být automaticky exportovány do externího účetního systému banky.

• Korporátní operace

Výnosy z kupónů pevně úročených i plovoucích dluhopisů jsou plánovány ve splátkovém kalendáři a automaticky vypořádávány stejně jako standardní korporátní operace, jako jsou splity, merge atp.

• Vícejazyčné otevřené řešení

Všechny formuláře a sestavy mohou být snadno široce konfigurovány, tj. lze nastavit jazyk, výběr sloupců, filtraci, formátování,třídění atd. Data lze exportovat do schránky nebo do souboru nebo lze použít databázové rozhraní. Obchody mohou být postupně importovány v různých stavech, což umožňuje jejich externí správu, včetně konfirmací, registrací na trhu, vypořádání atp.

• Oceňování portfolia

Systém sleduje aktuální držení zobchodovaného i vypořádaného portfolia. Historie všech oceněných portfolií je počítána a ukládána v souladu se zvolenými metodami výpočtu včetně ocenění akcií, forwardů, derivátů, dluhopisů včetně výpočtu AÚV a amortizace ceny, REPO a depozit, úrokových operací a operací peněžního trhu. Systém archivuje všechny kurzy načítané z Reuters®, Bloomberg® nebo z kurzovních lístků vybraných trhů, kurzy měn a výnosové křivky.

• Spolehlivost

Všechny klíčové operace jsou auditovány a mohou být potvrzovány na základě principu čtyř očí. Správa klientů splňuje požadavky standardů MIFID a opatření proti praní špinavých peněz spolu s vedením detailní evidence deníku makléře. Systém navíc poskytuje expertní kontroly portfolia indikující nekonzistence zadaných dat ke zvýšení průkaznosti a spolehlivosti následně vytvářených výkazů a sestav.